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Externe Doktoranden
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Dipl.-Oec. Marcus Deetz
Publikationen
M. Deetz, T. Poddig, I. Sidorovitch and A. Varmaz: An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market, Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr 3 / Sept. 2009, P. 285-313
Sidorovitch, I., Varmaz, A., Deetz, M., Poddig, Th.: Active Asset Allocation with Conditional Multi-Factor Modeling: An Empirical Study for the German Stock Market, Working Paper, WHU Campus for Finance Research Conference, 2006
Wissenschaftliche Vorträge
Klassifikation von Hedge Funds:Eine renditebasierte Analyse mittels Self-Organizing Maps (SOM), Forschungsworkshop Finance, Freiburg, 20.-22.03.2009
Quantitative Verfahren zu Finanzprognose: Konditionierte Faktormodelle in der Taktischen Asset Allokation, Tagung der GOR Arbeitsgruppe Prognoseverfahren, Frankfurt (zusammen mit Th. Poddig)
Performancemessung und best-practice Benchmarking für HedgeFunds: Ein DEA-Ansatz (zusammen mit Armin Varmaz), Forschungsworkshop Finance, Bremen, 03.-05.10.2007
Measuring the Performance of Merger Arbitrage Hedge Funds using Data Envelopment Analysis (DEA)- for the purpose of Funds Selection, EURO XXII Conference, Prag
Active Asset Allocation with Conditional Multi-Factor Modeling: An Empirical Study for the German Stock Market , Campus for Finance Research Conference, WHU Vallendar
Aktive Asset Allokation mit konditionierten Multifaktormodellen: eine empirische Analyse für den deutschen Aktienmarkt , Forschungsworkshop Finance, Freiburg (zusammen mit A. Varmaz)
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Dipl.-Math. Oxana Enns
Publikationen
Poddig, Th., Enns, O.: Aktienkursprognose anhand Jahresabschlussdaten mittels
Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren,
in: Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.):
Operations Research Proceedings 2005, 2006
Wissenschaftliche Vorträge
Aktienkursprognose anhand Jahresabschlussdaten mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren,
auf der internationalen Tagung der Gesellschaft für Operations Research in Bremen, 2005
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Dipl.-Geogr. Dipl.-Oek. Irina Sidorovitch
Publikationen
Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und
deren Implikationen für das Portfoliomanagementr,
Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren,
Hrsg.: Ehrig, D. Staroske, U. (zusammen mit Prof. Dr. Poddig, Th.)
"Künstliche Neuronale Netze: Überblick, Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme",
Data Mining im Marketing, Hrsg.: K. Wilde, H. Hippner, M. Meyer und U. Küsters
(zusammen mit Prof. Dr. Poddig, Th.)
Wissenschaftliche Vorträge
EMU and the Evolving Risk Structure of the European Equity Markets:
Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop "The Euro and the Eurosystem Are Getting Tangible:
Prospects and Risks of the Unified Currency in a Decentralized Central Banking System",
University of Bremen, (zusammen mit Prof. Dr. Th. Poddig), 02/2004
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Dipl.-Kfm. Roman Tancar
Forschungsvorhaben: Hedge Funds Replication
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Bücher |
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Equity Valuation:
Models from the Leading Investment Banks
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Zum Verlag
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Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und Ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (4. Auflage)
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Portfoliomanagement:
Konzepte und Strategien
Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel™
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Rentabilität im Bankensektor:
Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren
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Robuste Ratingverfahren
Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren.
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